PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.55%
11.43%
VPN
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%.


VPN

С начала года

15.43%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

12.33%

1 год

23.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


VPNVOO
Коэф-т Шарпа1.332.67
Коэф-т Сортино1.973.56
Коэф-т Омега1.231.50
Коэф-т Кальмара1.023.85
Коэф-т Мартина4.8717.51
Индекс Язвы4.83%1.86%
Дневная вол-ть17.69%12.23%
Макс. просадка-39.01%-33.99%
Текущая просадка-5.46%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и VOO

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.302.67
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.933.56
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.50
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.003.85
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7717.51
VPN
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.67
VPN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и VOO

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.22%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VPN и VOO

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.46%
-1.76%
VPN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и VOO

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
4.09%
VPN
VOO