Сравнение VPN с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
VPN и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPN и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 15.26% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 15.26%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и IDGT
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
VPN vs. IDGT — Ранг доходности на риск
VPN
IDGT
Сравнение VPN c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.58 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.15 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.83 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 10.81 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.58 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.14 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VPN и IDGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и IDGT
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что сопоставимо с доходностью IDGT в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.97% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и IDGT
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -77.95% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.23% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -35.83% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -2.55% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -20.05% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.20% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и IDGT
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.15% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 15.09% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 21.55% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 23.03% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 23.14% | -1.31% |