PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPN с IGPT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

VPN и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPN и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPN и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		13.55%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-2.36%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью -2.36%.

VPN

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

IGPT

1 день
4.64%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
7.47%
1 год
43.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
3.23%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с VNQVPN с IDGTVPN с VT
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX

Сравнение комиссий VPN и IGPT

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

VPN vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNIGPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.44

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.05

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.55

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

9.39

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IGPT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.44

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между VPN и IGPT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и IGPT

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IGPT в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.05%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VPN и IGPT

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и IGPT.

Загрузка...

Показатели просадок

VPNIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-50.14%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.68%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-45.59%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-12.82%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-12.05%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.54%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и IGPT

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 8.15%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPNIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.59%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

21.27%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

30.39%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

26.90%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

25.83%

-4.00%