PortfoliosLab logo
Сравнение VPN с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPN и IGPT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VPN и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.06%
4.51%
VPN
IGPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPN:

1.04

IGPT:

0.24

Коэф-т Сортино

VPN:

1.47

IGPT:

0.49

Коэф-т Омега

VPN:

1.19

IGPT:

1.06

Коэф-т Кальмара

VPN:

0.92

IGPT:

0.30

Коэф-т Мартина

VPN:

3.93

IGPT:

0.78

Индекс Язвы

VPN:

5.23%

IGPT:

7.38%

Дневная вол-ть

VPN:

19.76%

IGPT:

23.75%

Макс. просадка

VPN:

-39.01%

IGPT:

-48.44%

Текущая просадка

VPN:

-5.98%

IGPT:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью 1.46%.


VPN

С начала года

9.24%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

14.06%

1 год

22.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGPT

С начала года

1.46%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

4.51%

1 год

5.42%

5 лет

12.89%

10 лет

15.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и IGPT

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.


График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPN и IGPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPN c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.070.24
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.500.49
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.06
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.950.30
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.020.78
VPN
IGPT

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа IGPT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.07
0.24
VPN
IGPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и IGPT

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как IGPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.57%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VPN и IGPT

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.98%
-7.78%
VPN
IGPT

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и IGPT

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.85%
5.86%
VPN
IGPT