PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.37%
3.27%
VPN
IGPT

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 22.66%.


VPN

С начала года

18.93%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

18.37%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IGPT

С начала года

22.66%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.27%

1 год

31.08%

5 лет (среднегодовая)

12.53%

10 лет (среднегодовая)

16.48%

Основные характеристики


VPNIGPT
Коэф-т Шарпа1.481.33
Коэф-т Сортино2.161.86
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара1.151.11
Коэф-т Мартина5.424.50
Индекс Язвы4.84%6.91%
Дневная вол-ть17.77%23.34%
Макс. просадка-39.01%-48.44%
Текущая просадка-2.59%-4.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и IGPT

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VPN и IGPT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.33
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.131.86
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.24
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.131.11
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.324.50
VPN
IGPT

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGPT равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.33
VPN
IGPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и IGPT

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IGPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VPN и IGPT

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-4.82%
VPN
IGPT

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и IGPT

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 6.40% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
6.69%
VPN
IGPT