PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPNIGPT
Дох-ть с нач. г.19.55%24.97%
Дох-ть за 1 год34.82%42.41%
Дох-ть за 3 года1.31%6.47%
Коэф-т Шарпа1.921.82
Коэф-т Сортино2.772.42
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара1.261.37
Коэф-т Мартина7.266.23
Индекс Язвы4.78%6.81%
Дневная вол-ть18.06%23.35%
Макс. просадка-39.01%-48.44%
Текущая просадка-2.08%-3.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VPN и IGPT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPN и IGPT

С начала года, VPN показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 24.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.96%
11.05%
VPN
IGPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и IGPT

VPN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.26
IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.23

Сравнение коэффициента Шарпа VPN и IGPT

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGPT равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
1.82
VPN
IGPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и IGPT

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IGPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VPN и IGPT

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-3.03%
VPN
IGPT

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и IGPT

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 5.95%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
6.47%
VPN
IGPT