PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPNDLR
Дох-ть с нач. г.19.07%39.21%
Дох-ть за 1 год34.13%46.83%
Дох-ть за 3 года0.96%9.45%
Коэф-т Шарпа1.901.82
Коэф-т Сортино2.742.55
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара1.252.15
Коэф-т Мартина7.179.58
Индекс Язвы4.78%5.03%
Дневная вол-ть18.07%26.52%
Макс. просадка-39.01%-56.80%
Текущая просадка-2.48%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и DLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPN и DLR

С начала года, VPN показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 39.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.83%
30.96%
VPN
DLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.29
DLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DLR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DLR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DLR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DLR, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.58

Сравнение коэффициента Шарпа VPN и DLR

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.82
VPN
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и DLR

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DLR в 2.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
2.67%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Просадки

Сравнение просадок VPN и DLR

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-0.25%
VPN
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и DLR

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 5.85%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
11.31%
VPN
DLR