PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.37%
35.09%
VPN
DLR

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 44.53%.


VPN

С начала года

18.93%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

18.37%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DLR

С начала года

44.53%

1 месяц

14.50%

6 месяцев

35.09%

1 год

43.44%

5 лет (среднегодовая)

13.68%

10 лет (среднегодовая)

15.12%

Основные характеристики


VPNDLR
Коэф-т Шарпа1.481.66
Коэф-т Сортино2.162.34
Коэф-т Омега1.261.31
Коэф-т Кальмара1.152.20
Коэф-т Мартина5.428.63
Индекс Язвы4.84%5.03%
Дневная вол-ть17.77%26.22%
Макс. просадка-39.01%-56.80%
Текущая просадка-2.59%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и DLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.66
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.132.34
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.31
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.132.20
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.328.63
VPN
DLR

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.66
VPN
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и DLR

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DLR в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
2.57%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Просадки

Сравнение просадок VPN и DLR

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
0
VPN
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и DLR

Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 6.40%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
11.80%
VPN
DLR