Сравнение VPN с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VPN и DLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPN и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 17.28% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | -5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 17.28%.
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
DLR
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. DLR — Ранг доходности на риск
VPN
DLR
Сравнение VPN c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.24 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.84 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.81 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 4.74 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.24 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VPN и DLR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и DLR
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DLR в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.71% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и DLR
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPN | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -56.80% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -16.83% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -48.52% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -3.80% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -11.20% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 6.43% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и DLR
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPN | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.03% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 16.94% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 23.89% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 28.49% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 28.13% | -6.30% |