PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPN с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPN с DTCR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

VPN и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPN или DTCR.

Корреляция

Корреляция между VPN и DTCR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPN и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPN:

0.86

DTCR:

0.86

Коэф-т Сортино

VPN:

1.35

DTCR:

1.35

Коэф-т Омега

VPN:

1.18

DTCR:

1.18

Коэф-т Кальмара

VPN:

0.88

DTCR:

0.88

Коэф-т Мартина

VPN:

3.06

DTCR:

3.06

Индекс Язвы

VPN:

7.18%

DTCR:

7.18%

Дневная вол-ть

VPN:

23.21%

DTCR:

23.21%

Макс. просадка

VPN:

-39.01%

DTCR:

-38.98%

Текущая просадка

VPN:

-10.56%

DTCR:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VPN на уровне 3.93% и DTCR на уровне 3.93%.

VPN

С начала года

3.93%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

0.48%

1 год

19.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DTCR

С начала года

3.93%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

0.48%

1 год

19.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPN и DTCR

И VPN, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPN и DTCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг риск-скорректированной доходности DTCR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTCR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPN c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и DTCR

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью DTCR в 1.65%

TTM20242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		1.65%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		1.65%1.72%1.18%2.56%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VPN и DTCR

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и DTCR

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 5.33% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...