PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPN и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VPN на уровне 52.56% и DTCR на уровне 52.56%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between VPN and DTCR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between VPN and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPN и DTCR

Секторы
VPN
DTCR

Недвижимость

58.0%
56.8%

Технологии

30.6%
40.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.5%

Финансовые услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
DTCR
56.8%

Технологии

VPN
30.6%
DTCR
40.8%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
DTCR
2.5%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
DTCR

-

Сырьевые материалы

VPN

-

DTCR

-

Потребительский циклический сектор

VPN

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

DTCR

-

Энергетика

VPN

-

DTCR

-

Здравоохранение

VPN

-

DTCR

-

Промышленность

VPN

-

DTCR

-

Коммунальные услуги

VPN

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IDGTVPN с IGPTVPN с VNQVPN с SRVR
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPIDTCR с SPY

Доходность на риск

VPN vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
3.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
4.71

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

6.61

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

20.78

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Просадки

Сравнение просадок VPN и DTCR

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-38.98%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.89%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-24.96%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-38.98%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.74%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-12.37%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и DTCR

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 7.16% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

16.92%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

21.84%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.83%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.90%

0.00%

Сравнение комиссий VPN и DTCR

И VPN, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и DTCR

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что сопоставимо с доходностью DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VPN and DTCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to VPN (7.16%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 15.53% for VPN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPN and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

VPN and DTCR have nearly identical dividend yields, around 0.72%.

VPN is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. Both ETFs track Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор