PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.37%
18.58%
VPN
DTCR

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPN показывает доходность 18.93%, а DTCR немного выше – 19.14%.


VPN

С начала года

18.93%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

18.37%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DTCR

С начала года

19.14%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

18.57%

1 год

26.03%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VPNDTCR
Коэф-т Шарпа1.481.47
Коэф-т Сортино2.162.15
Коэф-т Омега1.261.26
Коэф-т Кальмара1.151.14
Коэф-т Мартина5.425.37
Индекс Язвы4.84%4.85%
Дневная вол-ть17.77%17.75%
Макс. просадка-39.01%-38.98%
Текущая просадка-2.59%-2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и DTCR

И VPN, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPN и DTCR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.47
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.132.15
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.26
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.131.14
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.325.37
VPN
DTCR

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.47
VPN
DTCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и DTCR

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью DTCR в 1.18%


TTM2023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VPN и DTCR

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-2.42%
VPN
DTCR

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и DTCR

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 6.40% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
6.41%
VPN
DTCR