PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPNDTCR
Дох-ть с нач. г.18.86%16.67%
Дох-ть за 1 год33.49%31.02%
Дох-ть за 3 года0.90%0.41%
Коэф-т Шарпа1.921.73
Коэф-т Сортино2.762.52
Коэф-т Омега1.331.30
Коэф-т Кальмара1.281.17
Коэф-т Мартина7.246.55
Индекс Язвы4.79%4.80%
Дневная вол-ть18.09%18.15%
Макс. просадка-39.01%-38.98%
Текущая просадка-2.64%-4.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPN и DTCR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPN и DTCR

С начала года, VPN показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 16.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.41%
13.27%
VPN
DTCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и DTCR

И VPN, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08
DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа VPN и DTCR

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.73
VPN
DTCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и DTCR

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DTCR в 1.20%


TTM2023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.20%1.18%2.56%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VPN и DTCR

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-4.45%
VPN
DTCR

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и DTCR

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 5.82% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
6.09%
VPN
DTCR