Сравнение VPN с DTCR
VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 14.82%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VPN и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VPN на уровне 49.19% и DTCR на уровне 49.19%.
VPN
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VPN and DTCR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between VPN and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. DTCR — Ранг доходности на риск
VPN
DTCR
Сравнение VPN c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | 17.72 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN и DTCR
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -38.98% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -12.89% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -24.96% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -38.98% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -12.28% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и DTCR
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 9.71% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.71% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 18.51% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 23.26% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 22.15% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.10% | 0.00% |
Сравнение комиссий VPN и DTCR
И VPN, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и DTCR
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что сопоставимо с доходностью DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VPN and DTCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to VPN (9.71%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs 14.82% for VPN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPN and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
VPN and DTCR have nearly identical dividend yields, around 0.74%.
VPN is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. Both ETFs track Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPN и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор