PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPNEQIX
Дох-ть с нач. г.19.55%14.46%
Дох-ть за 1 год34.82%21.98%
Дох-ть за 3 года1.31%6.91%
Коэф-т Шарпа1.920.92
Коэф-т Сортино2.771.59
Коэф-т Омега1.331.19
Коэф-т Кальмара1.260.92
Коэф-т Мартина7.262.15
Индекс Язвы4.78%10.36%
Дневная вол-ть18.06%24.19%
Макс. просадка-39.01%-99.44%
Текущая просадка-2.08%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и EQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPN и EQIX

С начала года, VPN показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.96%
21.08%
VPN
EQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.26
EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.15

Сравнение коэффициента Шарпа VPN и EQIX

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
0.92
VPN
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и EQIX

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EQIX в 1.88%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.
1.88%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VPN и EQIX

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-0.72%
VPN
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и EQIX

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.56%
VPN
EQIX