PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.33%
16.11%
VPN
EQIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPN показывает доходность 15.43%, а EQIX немного ниже – 15.22%.


VPN

С начала года

15.43%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

12.33%

1 год

23.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EQIX

С начала года

15.22%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

16.12%

1 год

19.79%

5 лет (среднегодовая)

11.85%

10 лет (среднегодовая)

17.86%

Основные характеристики


VPNEQIX
Коэф-т Шарпа1.330.79
Коэф-т Сортино1.971.39
Коэф-т Омега1.231.16
Коэф-т Кальмара1.020.78
Коэф-т Мартина4.871.83
Индекс Язвы4.83%10.36%
Дневная вол-ть17.69%24.03%
Макс. просадка-39.01%-99.44%
Текущая просадка-5.46%-0.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и EQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.300.79
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.931.39
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.16
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.000.78
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.771.83
VPN
EQIX

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
0.79
VPN
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и EQIX

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EQIX в 1.87%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.22%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.
1.87%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VPN и EQIX

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.46%
-0.79%
VPN
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и EQIX

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Equinix, Inc. (EQIX) имеют волатильность 5.79% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
5.76%
VPN
EQIX