Сравнение VPN с SRVR
VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 11.41%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VPN charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности VPN и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
VPN
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPN и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 4.41% |
Correlation
The correlation between VPN and SRVR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between VPN and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. SRVR — Ранг доходности на риск
VPN
SRVR
Сравнение VPN c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.30 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -0.60 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN и SRVR
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -40.99% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -14.98% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -18.34% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -40.99% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -21.75% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -15.27% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 7.55% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и SRVR
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.22% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 14.02% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 17.29% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 19.85% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.41% | +0.77% |
Сравнение комиссий VPN и SRVR
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и SRVR
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN and SRVR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPN has higher volatility (7.85%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, VPN leads with 11.41% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPN has performed better with a 11.41% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.90% for VPN.
VPN is categorized as Technology Equities, while SRVR is REIT. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.49% for SRVR.
VPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPN и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор