Сравнение VPN с SMH
VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 14.82%/yr vs 38.18%/yr for SMH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности VPN и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 49.19%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%.
VPN
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам VPN и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 26.66% |
Correlation
The correlation between VPN and SMH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between VPN and SMH shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VPN и SMH
Секторы
VPN
SMH
Недвижимость
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
VPN
SMH
-
Технологии
VPN
SMH
Коммуникационные услуги
VPN
SMH
-
Финансовые услуги
VPN
SMH
-
Сырьевые материалы
VPN
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
VPN
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
VPN
-
SMH
-
Энергетика
VPN
-
SMH
-
Здравоохранение
VPN
-
SMH
-
Промышленность
VPN
-
SMH
-
Коммунальные услуги
VPN
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. SMH — Ранг доходности на риск
VPN
SMH
Сравнение VPN c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPN | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.58 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 9.31 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | 33.88 | -16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPN и SMH
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -84.96% | +45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.93% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -35.74% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -45.30% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -7.01% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -41.01% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и SMH
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) составляет 9.71%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что VPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 19.08% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 29.18% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 34.87% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 35.83% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 32.97% | -10.87% |
Сравнение комиссий VPN и SMH
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и SMH
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN and SMH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.08%) compared to VPN (9.71%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs SMH's -84.96%.
On 5-year performance, SMH leads with 38.18% vs 14.82% for VPN. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VPN has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.
VPN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.18% for SMH.
VPN is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPN и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор