Сравнение VPN с O
VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 2.47%/yr for O. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VPN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%.
VPN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам VPN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 7.48% |
Correlation
The correlation between VPN and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VPN and O has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPN vs. O — Ранг доходности на риск
VPN
O
Сравнение VPN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.14 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 1.14 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | 2.88 | +17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 0.79 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VPN и O
Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -48.45% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.10% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -26.49% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -34.48% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -10.44% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -9.21% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.37% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и O
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.48% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 11.72% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 15.95% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.87% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 25.63% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и O
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPN and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPN has higher volatility (7.16%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs O's -48.45%.
VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор