PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPN с O

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Realty Income Corporation (O).

VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VPN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPN и O

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		13.55%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
O
Realty Income Corporation		9.95%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у O с доходностью 9.95%.

VPN

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

O

1 день
0.49%
1 месяц
-8.28%
С начала года
9.95%
6 месяцев
3.87%
1 год
11.95%
3 года*
4.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с IDGT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

VPN vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.71

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.05

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.33

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

3.97

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.71

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между VPN и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и O

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности O в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.72%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок VPN и O

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и O.

Загрузка...

Показатели просадок

VPNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-48.45%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.10%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-34.48%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-9.04%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-9.22%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.71%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и O

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.40%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

11.26%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

16.98%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.92%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

25.70%

-3.87%