PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPN с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPN и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.37%
20.03%
VPN
VNQ

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.15%.


VPN

С начала года

18.93%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

18.37%

1 год

25.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VNQ

С начала года

12.15%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

20.03%

1 год

26.14%

5 лет (среднегодовая)

4.91%

10 лет (среднегодовая)

6.11%

Основные характеристики


VPNVNQ
Коэф-т Шарпа1.481.61
Коэф-т Сортино2.162.25
Коэф-т Омега1.261.28
Коэф-т Кальмара1.150.99
Коэф-т Мартина5.425.80
Индекс Язвы4.84%4.51%
Дневная вол-ть17.77%16.22%
Макс. просадка-39.01%-73.07%
Текущая просадка-2.59%-7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPN и VNQ

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VPN и VNQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPN c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.61
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.132.25
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.28
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.130.99
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.325.80
VPN
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.61
VPN
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и VNQ

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VNQ в 3.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.79%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок VPN и VNQ

Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-7.49%
VPN
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и VNQ

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
4.83%
VPN
VNQ