PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPN с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPN с VNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPN returned 15.53%/yr vs 2.18%/yr for VNQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPN charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VPN и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPN показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 7.83%.

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

VNQ

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.75%
1 год
9.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPN и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		7.83%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%11.93%

Correlation

The correlation between VPN and VNQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VPN and VNQ has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPN и VNQ

Секторы
VPN
VNQ

Недвижимость

58.0%
97.3%

Технологии

30.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VPN
58.0%
VNQ
97.3%

Технологии

VPN
30.6%
VNQ
0.3%

Коммуникационные услуги

VPN
10.5%
VNQ
0.6%

Финансовые услуги

VPN
0.9%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

VPN

-

VNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

VPN

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

VPN

-

VNQ

-

Энергетика

VPN

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

VPN

-

VNQ

-

Промышленность

VPN

-

VNQ
0.0%

Коммунальные услуги

VPN

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с DLRVPN с VOOVPN с IDGTVPN с IGPTVPN с SRVR
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VPN vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPN c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPNVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
0.76

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.12

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.14

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.20

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

3.78

+17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPN vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPN на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPN и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPNVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.76

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.26

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VPN и VNQ

Максимальная просадка VPN за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPNVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-73.07%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.34%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-17.46%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-34.48%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.75%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-13.63%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.64%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VPN и VNQ

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPNVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

3.72%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

9.26%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

13.16%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

18.80%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.70%

+1.20%

Сравнение комиссий VPN и VNQ

VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPN и VNQ

Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VNQ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPN and VNQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPN has higher volatility (7.16%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, VPN dropped -38.98% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, VPN leads with 15.53% vs 2.18% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPN has performed better with a 15.53% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.

VNQ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.72% for VPN.

VPN is categorized as Technology Equities, while VNQ is REIT. VPN tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for VPN and 0.13% for VNQ.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPN и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор