Сравнение VPN с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VPN и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPN или VNQ.
Основные характеристики
| VPN | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.07% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 34.13% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | 0.96% | -0.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 7.17 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 18.07% | 17.07% |
| Макс. просадка | -39.01% | -73.07% |
| Текущая просадка | -2.48% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между VPN и VNQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPN и VNQ
С начала года, VPN показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPN и VNQ
VPN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPN c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPN и VNQ
Дивидендная доходность VPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 1.18% | 1.18% | 2.57% | 0.85% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VPN и VNQ
Максимальная просадка VPN за все время составила -39.01%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPN и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPN и VNQ
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.