PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTTIME
Дох-ть с нач. г.22.05%42.05%
Дох-ть за 1 год33.33%54.27%
Коэф-т Шарпа2.113.13
Коэф-т Сортино2.893.93
Коэф-т Омега1.381.53
Коэф-т Кальмара1.234.07
Коэф-т Мартина7.5717.24
Индекс Язвы5.14%3.30%
Дневная вол-ть18.42%18.16%
Макс. просадка-77.95%-42.24%
Текущая просадка-6.86%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IDGT и TIME составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и TIME

С начала года, IDGT показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 42.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.67%
13.29%
IDGT
TIME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и TIME

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.57
TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 17.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.24

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и TIME

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
3.13
IDGT
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и TIME

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности TIME в 14.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.39%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.81%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и TIME

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.25%
-1.18%
IDGT
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и TIME

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.24%, в то время как у Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
6.39%
IDGT
TIME