PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.27%
11.65%
IDGT
TIME

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 40.23%.


IDGT

С начала года

19.61%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

10.09%

1 год

32.11%

5 лет (среднегодовая)

7.61%

10 лет (среднегодовая)

8.53%

TIME

С начала года

40.23%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

12.19%

1 год

52.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDGTTIME
Коэф-т Шарпа1.652.89
Коэф-т Сортино2.293.67
Коэф-т Омега1.301.49
Коэф-т Кальмара0.943.76
Коэф-т Мартина5.7715.86
Индекс Язвы5.16%3.31%
Дневная вол-ть18.03%18.13%
Макс. просадка-77.95%-42.24%
Текущая просадка-8.72%-2.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и TIME

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IDGT и TIME составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.89
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.293.67
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.49
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.313.76
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.7715.86
IDGT
TIME

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.89
IDGT
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и TIME

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TIME в 15.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.42%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
15.00%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и TIME

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.17%
-2.45%
IDGT
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и TIME

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.31%, в то время как у Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
6.50%
IDGT
TIME