Сравнение VPMCX с VQNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VQNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и VQNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | -5.04% | 19.13% | 25.72% | 24.72% | -17.26% | 28.74% | 17.90% | 29.66% | -4.70% | 19.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VQNPX по среднегодовой доходности: 14.83% против 13.74% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
VQNPX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VQNPX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.
Доходность на риск
VPMCX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск
VPMCX
VQNPX
Сравнение VPMCX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | VQNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.60 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.70 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 7.67 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VQNPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VQNPX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VQNPX в 11.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
VQNPX Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | 11.16% | 10.60% | 11.56% | 8.60% | 9.69% | 15.16% | 6.53% | 4.09% | 7.92% | 5.01% | 6.90% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VQNPX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VQNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -55.93% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.90% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -23.36% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -34.33% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -7.01% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.90% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.63% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VQNPX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | VQNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.51% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 10.19% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 18.39% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.12% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.19% | +0.87% |