PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPCCX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с VTI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или VTI.

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPCCX:

-0.02

VTI:

0.67

Коэф-т Сортино

VPCCX:

0.12

VTI:

1.09

Коэф-т Омега

VPCCX:

1.02

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

VPCCX:

-0.02

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

VPCCX:

-0.06

VTI:

2.69

Индекс Язвы

VPCCX:

7.23%

VTI:

5.09%

Дневная вол-ть

VPCCX:

21.95%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

VPCCX:

-48.32%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VPCCX:

-8.33%

VTI:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.43% против 12.09% соответственно.

VPCCX

С начала года

1.82%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-0.50%

5 лет

9.48%

10 лет

5.43%

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPCCX и VTI

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPCCX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPCCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VTI

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		7.04%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%7.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VTI

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VTI

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...