PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPCCX с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPCCX с VGHAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VGHAX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VPCCX returned 16.43%/yr vs 9.18%/yr for VGHAX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VPCCX charges 0.37%/yr vs 0.27%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 28.84%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 16.43% против 9.18% соответственно.

VPCCX

1 день
2.67%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
20.24%
С начала года
28.84%
1 год
53.28%
3 года*
26.92%
5 лет*
15.96%
10 лет*
16.43%
Всё время*
12.82%

VGHAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
2.75%
С начала года
3.53%
1 год
26.81%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.18%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGHAX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VPCCX и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		28.84%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		3.53%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between VPCCX and VGHAX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VPCCX and VGHAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPCCX и VGHAX

Секторы
VPCCX
VGHAX

Технологии

39.9%

-

Здравоохранение

17.9%
99.5%

Промышленность

14.3%

-

Финансовые услуги

9.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.4%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VPCCX
39.9%
VGHAX

-

Здравоохранение

VPCCX
17.9%
VGHAX
99.5%

Промышленность

VPCCX
14.3%
VGHAX

-

Финансовые услуги

VPCCX
9.1%
VGHAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VPCCX
5.5%
VGHAX

-

Коммуникационные услуги

VPCCX
4.7%
VGHAX

-

Энергетика

VPCCX
2.3%
VGHAX

-

Потребительский защитный сектор

VPCCX
1.7%
VGHAX
1.2%

Сырьевые материалы

VPCCX
1.4%
VGHAX
0.0%

Коммунальные услуги

VPCCX
0.1%
VGHAX

-

Недвижимость

VPCCX

-

VGHAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMAXVPCCX с VPMCXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с BPTRXVGHAX с BLPAX

Доходность на риск

VPCCX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPCCX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPCCXVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.71

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.63

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.83

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

7.41

+10.24

VPCCX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VGHAX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCCXVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-36.85%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.19%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-16.05%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-16.92%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-27.17%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.33%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.59%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.52%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VGHAX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCCXVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.57%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

11.67%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

15.27%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

18.31%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.62%

+1.34%

Сравнение комиссий VPCCX и VGHAX

VPCCX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VGHAX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VGHAX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.44%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.39%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VPCCX and VGHAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (6.62%) compared to VGHAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs VGHAX's -36.85%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPCCX и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор