Сравнение VPCCX с VPMAX
VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VPCCX returned 16.43%/yr vs 16.96%/yr for VPMAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VPCCX charges 0.37%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 28.84%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью 25.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPCCX имеют среднегодовую доходность 16.43%, а акции VPMAX немного впереди с 16.96%.
VPCCX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 20.24%
- С начала года
- 28.84%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 12.82%
VPMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 12.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VPCCX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 28.84% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.12% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Correlation
The correlation between VPCCX and VPMAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between VPCCX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VPCCX и VPMAX
Секторы
VPCCX
VPMAX
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
VPCCX
VPMAX
Здравоохранение
VPCCX
VPMAX
Промышленность
VPCCX
VPMAX
Финансовые услуги
VPCCX
VPMAX
Потребительский циклический сектор
VPCCX
VPMAX
Коммуникационные услуги
VPCCX
VPMAX
Энергетика
VPCCX
VPMAX
Потребительский защитный сектор
VPCCX
VPMAX
Сырьевые материалы
VPCCX
VPMAX
Коммунальные услуги
VPCCX
VPMAX
Недвижимость
VPCCX
-
VPMAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPCCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VPCCX
VPMAX
Сравнение VPCCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPCCX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 4.31 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 15.85 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и VPMAX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPCCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -48.32% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.72% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -20.55% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.21% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -32.65% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.14% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.56% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.18% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и VPMAX
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.62% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPCCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.43% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 16.30% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 19.14% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.84% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.41% | -0.45% |
Сравнение комиссий VPCCX и VPMAX
VPCCX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и VPMAX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VPMAX в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.39% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.15% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VPCCX and VPMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPCCX has higher volatility (6.62%) compared to VPMAX (6.43%). In terms of maximum drawdown, VPCCX dropped -47.53% vs VPMAX's -48.32%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPCCX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор