PortfoliosLab logo
Сравнение VPCCX с POSKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPCCX и POSKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
328.19%
541.73%
VPCCX
POSKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPCCX:

0.51

POSKX:

1.02

Коэф-т Сортино

VPCCX:

0.72

POSKX:

1.46

Коэф-т Омега

VPCCX:

1.11

POSKX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VPCCX:

0.70

POSKX:

1.23

Коэф-т Мартина

VPCCX:

1.93

POSKX:

4.64

Индекс Язвы

VPCCX:

4.09%

POSKX:

2.95%

Дневная вол-ть

VPCCX:

15.62%

POSKX:

13.39%

Макс. просадка

VPCCX:

-48.32%

POSKX:

-50.61%

Текущая просадка

VPCCX:

-5.26%

POSKX:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у POSKX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.12% соответственно.


VPCCX

С начала года

5.23%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.31%

1 год

5.99%

5 лет

7.15%

10 лет

5.87%

POSKX

С начала года

4.34%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.45%

1 год

11.71%

5 лет

12.83%

10 лет

10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPCCX и POSKX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VPCCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPCCX и POSKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPCCX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPCCX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.511.02
Коэффициент Сортино VPCCX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.721.46
Коэффициент Омега VPCCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.19
Коэффициент Кальмара VPCCX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.701.23
Коэффициент Мартина VPCCX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.934.64
VPCCX
POSKX

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа POSKX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
1.02
VPCCX
POSKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и POSKX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности POSKX в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
1.02%1.08%1.25%1.34%0.70%1.23%1.39%1.38%1.07%1.25%1.17%1.25%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
1.06%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и POSKX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -48.32%, примерно равная максимальной просадке POSKX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и POSKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.26%
-2.01%
VPCCX
POSKX

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и POSKX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 3.37%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.37%
3.60%
VPCCX
POSKX