PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPCCX с POSKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с POSKX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или POSKX.

Корреляция

Корреляция между VPCCX и POSKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPCCX:

-0.02

POSKX:

-0.39

Коэф-т Сортино

VPCCX:

0.12

POSKX:

-0.34

Коэф-т Омега

VPCCX:

1.02

POSKX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VPCCX:

-0.02

POSKX:

-0.29

Коэф-т Мартина

VPCCX:

-0.06

POSKX:

-0.79

Индекс Язвы

VPCCX:

7.23%

POSKX:

12.21%

Дневная вол-ть

VPCCX:

21.95%

POSKX:

25.00%

Макс. просадка

VPCCX:

-48.32%

POSKX:

-50.61%

Текущая просадка

VPCCX:

-8.33%

POSKX:

-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у POSKX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции POSKX по среднегодовой доходности: 5.43% против 4.33% соответственно.

VPCCX

С начала года

1.82%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-0.50%

5 лет

9.48%

10 лет

5.43%

POSKX

С начала года

1.13%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.73%

5 лет

5.68%

10 лет

4.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPCCX и POSKX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPCCX и POSKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPCCX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа POSKX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и POSKX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности POSKX в 17.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		7.04%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%7.24%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		17.93%18.13%10.14%12.13%9.37%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и POSKX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -48.32%, примерно равная максимальной просадке POSKX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и POSKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и POSKX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеют волатильность 6.68% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...