Сравнение VPCCX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или VTSAX.
Основные характеристики
| VPCCX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 25.52% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.90% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 12.72% |
| Макс. просадка | -47.53% | -55.34% |
| Текущая просадка | -2.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и VTSAX
С начала года, VPCCX показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.90% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и VTSAX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPCCX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и VTSAX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 5.03% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% | 7.24% | 4.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и VTSAX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.