PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPCCX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с VTSAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPCCX:

-0.08

VTSAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VPCCX:

0.08

VTSAX:

1.09

Коэф-т Омега

VPCCX:

1.01

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VPCCX:

-0.05

VTSAX:

0.71

Коэф-т Мартина

VPCCX:

-0.15

VTSAX:

2.69

Индекс Язвы

VPCCX:

7.25%

VTSAX:

5.09%

Дневная вол-ть

VPCCX:

21.96%

VTSAX:

19.94%

Макс. просадка

VPCCX:

-48.32%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VPCCX:

-8.89%

VTSAX:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.08% соответственно.

VPCCX

С начала года

1.20%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-1.80%

5 лет

9.36%

10 лет

5.36%

VTSAX

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

12.98%

5 лет

16.81%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPCCX и VTSAX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPCCX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPCCX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VTSAX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTSAX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.06%1.08%1.25%1.34%0.70%1.23%1.39%1.38%1.07%1.25%1.17%1.25%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.29%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VTSAX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VTSAX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...