Сравнение VPMCX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 19.47% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и SWSBX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
VPMCX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
VPMCX
SWSBX
Сравнение VPMCX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.60 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.71 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 9.85 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и SWSBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и SWSBX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и SWSBX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -9.06% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -1.54% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -9.06% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -1.13% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -1.81% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.42% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и SWSBX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 0.73% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 1.49% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 2.40% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 2.95% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 2.47% | +16.59% |