Сравнение VPMCX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и MRFOX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VPMCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VPMCX
MRFOX
Сравнение VPMCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.33 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.57 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.68 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 1.75 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.33 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и MRFOX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и MRFOX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -29.10% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -7.09% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -12.98% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -29.10% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -5.32% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.37% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.77% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и MRFOX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.04% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 7.08% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 11.83% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 12.04% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.29% | +4.77% |