Сравнение VPMCX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.68% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и ADX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
VPMCX vs. ADX — Ранг доходности на риск
VPMCX
ADX
Сравнение VPMCX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.18 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.56 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.81 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.09 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и ADX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и ADX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и ADX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -71.60% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.12% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -25.07% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -37.17% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -4.36% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -23.22% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.41% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и ADX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.72% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 10.77% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 18.76% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.23% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.96% | +1.10% |