PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) is Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VPMCX returned 17.54%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.54% против 13.19% соответственно.

VPMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.74%
1 год
58.87%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.22%
10 лет*
17.54%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.53%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VPMCX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VPMCX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VPMCX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-0.01

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
0.09

+4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.01

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

-0.01

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

-0.03

+23.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

-0.01

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и BRK-B

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-53.86%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.42%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-14.95%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-26.58%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-29.57%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-9.57%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-11.07%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.47%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и BRK-B

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.08%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

10.87%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.39%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.13%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.43%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и BRK-B

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.03%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (5.85%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs BRK-B's -53.86%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор