PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMCX и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.93%
11.60%
VPMCX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

0.56

BRK-B:

1.98

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.78

BRK-B:

2.78

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.13

BRK-B:

1.36

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

0.74

BRK-B:

3.78

Коэф-т Мартина

VPMCX:

2.68

BRK-B:

9.14

Индекс Язвы

VPMCX:

3.39%

BRK-B:

3.14%

Дневная вол-ть

VPMCX:

16.30%

BRK-B:

14.51%

Макс. просадка

VPMCX:

-81.07%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VPMCX:

-9.36%

BRK-B:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 28.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции BRK-B немного отстают с 11.75%.


VPMCX

С начала года

7.96%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-5.49%

1 год

8.75%

5 лет

10.80%

10 лет

11.81%

BRK-B

С начала года

28.60%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

11.60%

1 год

28.67%

5 лет

15.20%

10 лет

11.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.541.98
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.752.78
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.36
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.713.78
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.549.14
VPMCX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
1.98
VPMCX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и BRK-B

Ни VPMCX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.00%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и BRK-B

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.36%
-5.06%
VPMCX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и BRK-B

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.89%
3.74%
VPMCX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab