Сравнение VPMCX с BRK-B

С начала года, VPMCX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.