PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMCX и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
686.82%
2,027.33%
VPMCX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

-0.67

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

VPMCX:

-0.74

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

VPMCX:

0.89

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

-0.61

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

VPMCX:

-2.37

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

VPMCX:

5.33%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

VPMCX:

18.84%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VPMCX:

-20.70%

BRK-B:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.08% против 13.21% соответственно.


VPMCX

С начала года

-12.01%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

-18.36%

1 год

-11.54%

5 лет

6.94%

10 лет

4.08%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMCX: -0.67
BRK-B: 0.99
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VPMCX: -0.74
BRK-B: 1.42
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VPMCX: 0.89
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VPMCX: -0.61
BRK-B: 2.08
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в -2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPMCX: -2.37
BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.99
VPMCX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и BRK-B

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
1.10%0.97%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и BRK-B

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-8.22%
VPMCX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и BRK-B

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
8.67%
VPMCX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab