PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPMCXBRK-B
Дох-ть с нач. г.16.47%31.47%
Дох-ть за 1 год27.00%35.45%
Дох-ть за 3 года7.50%17.71%
Дох-ть за 5 лет13.63%16.26%
Дох-ть за 10 лет13.05%12.59%
Коэф-т Шарпа2.002.48
Коэф-т Сортино2.713.47
Коэф-т Омега1.371.45
Коэф-т Кальмара2.234.65
Коэф-т Мартина9.0612.30
Индекс Язвы3.04%2.87%
Дневная вол-ть13.76%14.22%
Макс. просадка-81.07%-53.86%
Текущая просадка-2.22%-2.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VPMCX и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и BRK-B

С начала года, VPMCX показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции BRK-B немного отстают с 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
15.39%
VPMCX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.06
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.30

Сравнение коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.48
VPMCX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и BRK-B

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.94%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и BRK-B

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-2.02%
VPMCX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.09%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
6.35%
VPMCX
BRK-B