PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
13.96%
VPMCX
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 32.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции BRK-B немного отстают с 12.44%.


VPMCX

С начала года

14.30%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

2.66%

1 год

21.14%

5 лет (среднегодовая)

13.32%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

BRK-B

С начала года

32.39%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

14.33%

1 год

31.56%

5 лет (среднегодовая)

16.83%

10 лет (среднегодовая)

12.44%

Основные характеристики


VPMCXBRK-B
Коэф-т Шарпа1.582.18
Коэф-т Сортино2.173.07
Коэф-т Омега1.291.39
Коэф-т Кальмара1.754.12
Коэф-т Мартина7.0410.75
Индекс Язвы3.07%2.90%
Дневная вол-ть13.72%14.34%
Макс. просадка-81.07%-53.86%
Текущая просадка-4.04%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VPMCX и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.582.18
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.173.07
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.39
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.754.12
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.0410.75
VPMCX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.18
VPMCX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и BRK-B

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.96%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и BRK-B

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.04%
-1.33%
VPMCX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.34%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
6.63%
VPMCX
BRK-B