PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-0.99%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.04% против 12.79% соответственно.

VPMCX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
6.14%
1 год
29.29%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.04%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELXVPMCX с VTI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VPMCX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.62

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.73

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.70

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

-1.19

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.62

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Корреляция

Корреляция между VPMCX и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и BRK-B

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.52%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и BRK-B

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-53.86%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.95%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-26.58%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-29.57%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-11.57%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-11.07%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

8.75%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и BRK-B

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.12%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.11%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

18.30%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.20%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.44%

-0.37%