PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VPMCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VPMCX returned 17.54%/yr vs 14.71%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VPMCX charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.54% против 14.71% соответственно.

VPMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.74%
1 год
58.87%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.22%
10 лет*
17.54%

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.53%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VPMCX and VTI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.94

The correlation between VPMCX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPMCX и VTI

Секторы
VPMCX
VTI

Технологии

28.9%
33.5%

Здравоохранение

25.1%
9.2%

Промышленность

13.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Финансовые услуги

7.6%
12.0%

Энергетика

1.8%
3.7%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.7%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Технологии

VPMCX
28.9%
VTI
33.5%

Здравоохранение

VPMCX
25.1%
VTI
9.2%

Промышленность

VPMCX
13.2%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

VPMCX
11.8%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

VPMCX
7.7%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

VPMCX
7.6%
VTI
12.0%

Энергетика

VPMCX
1.8%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

VPMCX
1.6%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

VPMCX
1.1%
VTI
4.7%

Недвижимость

VPMCX
0.1%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

VPMCX
0.0%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VPMCX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.10

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.83

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.93

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

13.45

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.10

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.50

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VTI

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-55.45%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.92%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-19.30%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-25.36%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.00%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.93%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.02%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.94%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VTI

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.90%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.55%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

12.48%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.44%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.32%

+0.86%

Сравнение комиссий VPMCX и VTI

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VTI

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.03%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and VTI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (5.85%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs VTI's -55.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор