PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPMCX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPMCXVTI
Дох-ть с нач. г.17.67%25.76%
Дох-ть за 1 год27.88%38.64%
Дох-ть за 3 года7.84%8.41%
Дох-ть за 5 лет13.86%15.27%
Дох-ть за 10 лет13.06%12.86%
Коэф-т Шарпа2.053.05
Коэф-т Сортино2.774.07
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара2.294.13
Коэф-т Мартина9.3119.90
Индекс Язвы3.04%1.94%
Дневная вол-ть13.79%12.68%
Макс. просадка-81.07%-55.45%
Текущая просадка-1.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VPMCX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VTI

С начала года, VPMCX показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции VTI немного отстают с 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
15.21%
VPMCX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VTI

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.90

Сравнение коэффициента Шарпа VPMCX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
3.05
VPMCX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VTI

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
0.93%1.10%1.23%0.70%1.04%1.21%1.26%1.09%1.29%1.12%1.13%0.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VTI

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.21%
0
VPMCX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VTI

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.16% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
4.12%
VPMCX
VTI