Сравнение VPMCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции VTI немного отстают с 12.59%.
VPMCX
14.30%
-2.39%
2.66%
21.14%
13.32%
12.72%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| VPMCX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 12.54% |
| Макс. просадка | -81.07% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.04% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VTI
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VTI
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.96% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VTI
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VTI
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.34% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.