PortfoliosLab logo
Сравнение VPMCX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
810.72%
617.83%
VPMCX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMCX:

0.22

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VPMCX:

0.44

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VPMCX:

1.06

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VPMCX:

0.22

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VPMCX:

0.84

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VPMCX:

5.35%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VPMCX:

20.66%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VPMCX:

-83.41%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VPMCX:

-11.38%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции VTI немного отстают с 11.34%.


VPMCX

С начала года

-4.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-6.30%

1 год

2.89%

5 лет

14.53%

10 лет

11.59%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMCX и VTI

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии VPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMCX: 0.38%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMCX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMCX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMCX: 0.22
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VPMCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMCX: 0.44
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VPMCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMCX: 1.06
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VPMCX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMCX: 0.22
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VPMCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMCX: 0.84
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.50
VPMCX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VTI

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
6.94%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%5.61%5.05%5.91%6.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VTI

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-10.95%
VPMCX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VTI

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.78% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
14.84%
VPMCX
VTI