PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 16.91% против 9.32% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VPMAX и VWELX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPMAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.23

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.81

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.88

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

8.47

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VWELX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VWELX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-36.12%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.03%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-20.88%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-25.33%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.90%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.93%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.78%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VWELX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.07%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

6.66%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

11.88%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

11.12%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

11.50%

+8.61%