PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VPLS is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 26.25% for VTV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%.

VPLS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и VTV

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.64%7.86%2.72%2.82%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%4.85%

Correlation

The correlation between VPLS and VTV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов VPLS и VTV

Секторы
VPLS
VTV

Финансовые услуги

0.9%
22.3%

Технологии

0.1%
13.4%

Энергетика

0.0%
8.1%

Недвижимость

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

VPLS
0.9%
VTV
22.3%

Технологии

VPLS
0.1%
VTV
13.4%

Энергетика

VPLS
0.0%
VTV
8.1%

Недвижимость

VPLS
0.0%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

VPLS

-

VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

VPLS

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

VPLS

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

VPLS

-

VTV
9.4%

Здравоохранение

VPLS

-

VTV
14.5%

Промышленность

VPLS

-

VTV
14.0%

Коммунальные услуги

VPLS

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VPLS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.61

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.74

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.15

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

15.69

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.51

+0.72

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VTV

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-59.27%

+55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-6.35%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-7.87%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.68%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.52%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

7.55%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

10.11%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

13.88%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

16.67%

-12.06%

Сравнение комиссий VPLS и VTV

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VTV

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VPLS and VTV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.52%) compared to VPLS (1.27%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 26.25% vs 5.91% for VPLS. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 26.25% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.

VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.86% for VTV.

VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор