PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Value ETF (VTV).

VPLS и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и VTV

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий VPLS и VTV

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VPLS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.44

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.48

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.49

+0.76

Корреляция

Корреляция между VPLS и VTV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VTV

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VTV

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-59.27%

+55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-11.32%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.58%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-7.92%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.51%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.65%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

7.71%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

14.89%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.88%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

16.67%

-12.00%