PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPLS с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с FBND

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

VPLS и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPLS или FBND.

Корреляция

Корреляция между VPLS и FBND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VPLS и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
7.26%
VPLS
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.58

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

VPLS:

2.29

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

VPLS:

1.28

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.88

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

VPLS:

4.69

FBND:

3.88

Индекс Язвы

VPLS:

1.67%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.96%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

VPLS:

-0.74%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%.

VPLS

С начала года

2.77%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

8.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.68%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPLS и FBND

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPLS: 1.58
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPLS: 2.29
FBND: 1.96
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VPLS: 1.28
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPLS: 1.88
FBND: 1.63
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPLS: 4.69
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.58
1.34
VPLS
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и FBND

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FBND в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.51%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и FBND

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-1.08%
VPLS
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и FBND

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 2.36% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
2.33%
VPLS
FBND