PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPLS и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.07%
VPLS
FBND

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.54%.


VPLS

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.91%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBND

С начала года

2.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.82%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

Основные характеристики


VPLSFBND
Дневная вол-ть5.12%5.76%
Макс. просадка-3.08%-17.25%
Текущая просадка-2.84%-5.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и FBND

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и FBND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VPLS
FBND

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и FBND

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FBND в 4.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.85%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.59%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и FBND

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-3.10%
VPLS
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и FBND

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
1.38%
VPLS
FBND