Сравнение VPLS с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
VPLS и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и FBND
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
VPLS vs. FBND — Ранг доходности на риск
VPLS
FBND
Сравнение VPLS c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.69 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.25 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.44 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и FBND составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и FBND
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и FBND
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -17.25% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.79% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.80% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.38% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.90% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и FBND
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.66% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.62% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.44% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.90% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.08% | -1.41% |