PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSFBND
Дох-ть с нач. г.3.66%3.10%
Дневная вол-ть5.19%6.02%
Макс. просадка-3.05%-17.25%
Текущая просадка-2.26%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и FBND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и FBND

С начала года, VPLS показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 3.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
4.57%
VPLS
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и FBND

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и FBND


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и FBND

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.83%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и FBND

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-2.57%
VPLS
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и FBND

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.56%
VPLS
FBND