PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSVCRB
Дох-ть с нач. г.3.66%3.17%
Дневная вол-ть5.19%5.33%
Макс. просадка-3.05%-3.42%
Текущая просадка-2.26%-2.56%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и VCRB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VCRB

С начала года, VPLS показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 3.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
4.64%
VPLS
VCRB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и VCRB

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и VCRB


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VCRB

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VCRB в 3.45%


TTM2023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.83%0.18%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.45%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VCRB

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки VCRB в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-2.56%
VPLS
VCRB

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VCRB

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.62%
VPLS
VCRB