PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с VTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.18%
VPLS
VTC

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 2.53%.


VPLS

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.91%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTC

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.79%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VPLSVTC
Дневная вол-ть5.12%6.04%
Макс. просадка-3.08%-22.05%
Текущая просадка-2.84%-7.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и VTC

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и VTC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VPLS
VTC

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VTC

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VTC в 4.35%


TTM2023202220212020201920182017
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.85%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.35%3.81%3.13%2.36%2.69%3.34%3.54%0.55%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VTC

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-3.22%
VPLS
VTC

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VTC

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
1.77%
VPLS
VTC