PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с VTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSVTC
Дох-ть с нач. г.3.66%3.60%
Дневная вол-ть5.19%6.23%
Макс. просадка-3.05%-22.05%
Текущая просадка-2.26%-6.81%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и VTC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VTC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPLS показывает доходность 3.66%, а VTC немного ниже – 3.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
5.29%
VPLS
VTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и VTC

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTC, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и VTC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VTC

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VTC в 4.30%


TTM2023202220212020201920182017
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.83%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.30%3.81%3.13%2.36%2.69%3.34%3.54%0.55%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VTC

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-2.21%
VPLS
VTC

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VTC

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.96%
VPLS
VTC