PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с VTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с VTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. VPLS is actively managed, while VTC is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 5.99% for VTC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VTC.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 0.60%.

VPLS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.99%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и VTC

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.64%7.86%2.72%2.82%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.60%7.58%2.15%2.59%

Correlation

The correlation between VPLS and VTC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between VPLS and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с BAGSXVPLS с CTREVPLS с BND
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Доходность на риск

VPLS vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSVTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.38

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.02

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.09

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

6.63

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.32

+0.92

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VTC

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-22.05%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.88%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.99%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-5.84%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VTC

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.43%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.22%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.37%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

7.08%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

7.68%

-3.07%

Сравнение комиссий VPLS и VTC

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VTC

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VTC в 4.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.93%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VPLS and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTC has higher volatility (1.43%) compared to VPLS (1.27%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs VTC's -22.05%.

On 1-year performance, VTC leads with 5.99% vs 5.91% for VPLS. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTC has performed better with a 5.99% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.

VTC has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.76% for VPLS.

VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VTC is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.04% for VTC.

VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и VTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор