PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPLS и VCIT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.23%
9.36%
VPLS
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.52

VCIT:

1.41

Коэф-т Сортино

VPLS:

2.26

VCIT:

2.07

Коэф-т Омега

VPLS:

1.27

VCIT:

1.25

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.71

VCIT:

0.67

Коэф-т Мартина

VPLS:

4.28

VCIT:

4.39

Индекс Язвы

VPLS:

1.67%

VCIT:

1.67%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.69%

VCIT:

5.19%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

VPLS:

-0.12%

VCIT:

-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 3.05%.


VPLS

С начала года

3.42%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

1.51%

1 год

6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCIT

С начала года

3.05%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.05%

1 год

7.24%

5 лет

2.42%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и VCIT

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VPLS: 1.52
VCIT: 1.41
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VPLS: 2.26
VCIT: 2.07
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPLS: 1.27
VCIT: 1.25
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VPLS: 1.71
VCIT: 1.66
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VPLS: 4.28
VCIT: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
1.52
1.41
VPLS
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VCIT

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VCIT в 4.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
4.48%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.43%4.43%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VCIT

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
-0.27%
VPLS
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11%
1.25%
VPLS
VCIT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab