PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSVCIT
Дох-ть с нач. г.3.50%4.07%
Дневная вол-ть5.20%5.85%
Макс. просадка-3.05%-20.56%
Текущая просадка-2.41%-4.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и VCIT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VCIT

С начала года, VPLS показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 4.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
5.09%
VPLS
VCIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и VCIT

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VCIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCIT, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCIT, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCIT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCIT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCIT, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и VCIT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VCIT

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VCIT в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.83%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.27%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VCIT

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-2.26%
VPLS
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.75%
VPLS
VCIT