PortfoliosLab logo
Сравнение VPLS с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPLS и VCIT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
8.96%
VPLS
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.58

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

VPLS:

2.29

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

VPLS:

1.28

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.88

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

VPLS:

4.69

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

VPLS:

1.67%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.96%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

VPLS:

-0.74%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPLS показывает доходность 2.77%, а VCIT немного ниже – 2.67%.


VPLS

С начала года

2.77%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

8.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.68%

5 лет

1.26%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и VCIT

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPLS: 1.58
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPLS: 2.29
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VPLS: 1.28
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPLS: 1.88
VCIT: 1.91
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPLS: 4.69
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.58
1.50
VPLS
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VCIT

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
4.51%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VCIT

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-0.63%
VPLS
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
2.83%
VPLS
VCIT