PortfoliosLab logo
Сравнение VPLS с VCPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPLS и VCPAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VPLS и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
8.62%
VPLS
VCPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.80

VCPAX:

1.82

Коэф-т Сортино

VPLS:

2.60

VCPAX:

2.72

Коэф-т Омега

VPLS:

1.33

VCPAX:

1.33

Коэф-т Кальмара

VPLS:

2.14

VCPAX:

0.92

Коэф-т Мартина

VPLS:

5.34

VCPAX:

5.28

Индекс Язвы

VPLS:

1.67%

VCPAX:

1.69%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.95%

VCPAX:

4.91%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

VCPAX:

-17.25%

Текущая просадка

VPLS:

-0.24%

VCPAX:

-1.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPLS показывает доходность 3.29%, а VCPAX немного выше – 3.34%.


VPLS

С начала года

3.29%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.63%

1 год

8.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCPAX

С начала года

3.34%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.72%

1 год

8.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и VCPAX

И VPLS, и VCPAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%
График комиссии VCPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCPAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и VCPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VCPAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPLS: 1.80
VCPAX: 1.82
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPLS: 2.60
VCPAX: 2.72
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPLS: 1.33
VCPAX: 1.33
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPLS: 2.14
VCPAX: 2.14
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPLS: 5.34
VCPAX: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.80
1.82
VPLS
VCPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и VCPAX

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VCPAX в 4.81%


TTM2024202320222021
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
4.49%4.52%0.18%0.00%0.00%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
4.81%4.81%4.54%3.26%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и VCPAX

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24%
-0.23%
VPLS
VCPAX

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и VCPAX

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34%
2.07%
VPLS
VCPAX