- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 дек. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции VPLS — $77.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) показал доход в 0.90% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев.
Vanguard Core-Plus Bond ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VPLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VPLS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.43% | -1.81% | 0.34% | 0.49% | 0.04% | 0.90% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 2.23% | -0.07% | 0.12% | -0.22% | 1.58% | -0.14% | 1.26% | 1.11% | 0.61% | 0.63% | -0.16% | 7.86% |
| 2024 | -0.16% | -0.96% | 0.99% | -2.26% | 1.63% | 1.05% | 2.29% | 1.55% | 1.44% | -2.23% | 0.93% | -1.43% | 2.72% |
| 2023 | 2.83% | 2.83% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core-Plus Bond ETF has an annualized alpha of 4.36%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.11%) than losses (19.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 21.11%
- Участие в снижении
- 19.24%
Комиссия
Комиссия VPLS составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPLS имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.46 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.92 | -5.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core-Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.67 | $3.73 | $3.43 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.75% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core-Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.26 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $1.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.26 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.29 | $0.78 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.62 | $3.43 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Core-Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 4.17%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Core-Plus Bond ETF составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -4.17%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 20d | 6mo 18dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.98%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 1mo 28d | 5mo 18dдек. 2023 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.72%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.71%апр. 2025 г. | 7d | 2mo 14d | 2mo 21dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.19%июль 2024 г. | 5d | 4d | 9dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| VPLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -56.78% | +52.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.21% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.71% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.04% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPLS
Добавьте Vanguard Core-Plus Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPLS