PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 дек. 2023 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VPLS составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VPLS с VCRB VPLS с VCPAX VPLS с FBND VPLS с VCIT VPLS с BAGSX VPLS с VTC VPLS с BYLD VPLS с FXNAX VPLS с CTRE VPLS с ACWI
Популярные сравнения:
VPLS с VCRB VPLS с VCPAX VPLS с FBND VPLS с VCIT VPLS с BAGSX VPLS с VTC VPLS с BYLD VPLS с FXNAX VPLS с CTRE VPLS с ACWI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Core-Plus Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.23%
10.65%
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Core-Plus Bond ETF показал доход в 3.42% с начала года и 6.81% за последние 12 месяцев.


VPLS

С начала года

3.42%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

1.51%

1 год

6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%2.23%-0.07%0.56%3.42%
2024-0.16%-0.96%0.99%-2.26%1.63%1.05%2.29%1.55%1.44%-2.23%0.93%-1.43%2.72%
20232.82%2.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VPLS составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VPLS: 1.52
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VPLS: 2.26
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPLS: 1.27
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VPLS: 1.71
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
VPLS: 4.28
^GSPC: -0.79

Vanguard Core-Plus Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
1.52
-0.17
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Core-Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$3.48$3.43$0.14

Дивидендный доход

4.48%4.52%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core-Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.27$0.29$0.88
2024$0.00$0.28$0.25$0.30$0.29$0.29$0.28$0.29$0.28$0.28$0.29$0.62$3.43
2023$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
-17.42%
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Core-Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 4.17%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Core-Plus Bond ETF составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.17%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-2.98%28 дек. 2023 г.7516 апр. 2024 г.4113 июн. 2024 г.116
-1.19%26 июн. 2024 г.41 июл. 2024 г.35 июл. 2024 г.7
-0.91%5 авг. 2024 г.48 авг. 2024 г.414 авг. 2024 г.8
-0.71%18 июл. 2024 г.524 июл. 2024 г.430 июл. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Core-Plus Bond ETF составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11%
9.30%
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab