PortfoliosLab logo
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 дек. 2023 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VPLS составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Core-Plus Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.70%
20.57%
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Core-Plus Bond ETF показал доход в 2.91% с начала года и 8.18% за последние 12 месяцев.


VPLS

С начала года

2.91%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.34%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%2.23%-0.07%0.07%2.91%
2024-0.16%-0.96%0.99%-2.26%1.63%1.05%2.29%1.55%1.44%-2.23%0.93%-1.43%2.72%
20232.82%2.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VPLS составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPLS: 1.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPLS: 2.39
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPLS: 1.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPLS: 1.96
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPLS: 4.90
^GSPC: 1.94

Vanguard Core-Plus Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.65
0.46
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Core-Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$3.48$3.43$0.14

Дивидендный доход

4.51%4.52%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core-Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.27$0.29$0.88
2024$0.00$0.28$0.25$0.30$0.29$0.29$0.28$0.29$0.28$0.28$0.29$0.62$3.43
2023$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-10.02%
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Core-Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 4.17%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Core-Plus Bond ETF составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.17%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-2.98%28 дек. 2023 г.7516 апр. 2024 г.4113 июн. 2024 г.116
-2.71%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.
-1.19%26 июн. 2024 г.41 июл. 2024 г.35 июл. 2024 г.7
-0.91%5 авг. 2024 г.48 авг. 2024 г.414 авг. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Core-Plus Bond ETF составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
14.23%
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)