PortfoliosLab logo
Сравнение VPLS с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPLS и CTRE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VPLS и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
33.33%
VPLS
CTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.58

CTRE:

1.06

Коэф-т Сортино

VPLS:

2.29

CTRE:

1.52

Коэф-т Омега

VPLS:

1.28

CTRE:

1.20

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.88

CTRE:

0.98

Коэф-т Мартина

VPLS:

4.69

CTRE:

2.20

Индекс Язвы

VPLS:

1.67%

CTRE:

10.38%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.96%

CTRE:

21.62%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

VPLS:

-0.74%

CTRE:

-12.41%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 5.10%.


VPLS

С начала года

2.77%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

8.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

18.17%

10 лет

14.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPLS: 1.58
CTRE: 1.06
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPLS: 2.29
CTRE: 1.52
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VPLS: 1.28
CTRE: 1.20
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPLS: 1.88
CTRE: 0.98
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPLS: 4.69
CTRE: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CTRE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.58
1.06
VPLS
CTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и CTRE

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности CTRE в 4.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
4.51%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и CTRE

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-12.41%
VPLS
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и CTRE

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 2.36%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
7.62%
VPLS
CTRE