PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPLS с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с CTRE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPLS или CTRE.

Корреляция

Корреляция между VPLS и CTRE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.02

CTRE:

0.73

Коэф-т Сортино

VPLS:

1.45

CTRE:

1.14

Коэф-т Омега

VPLS:

1.18

CTRE:

1.14

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.19

CTRE:

0.72

Коэф-т Мартина

VPLS:

2.94

CTRE:

1.55

Индекс Язвы

VPLS:

1.70%

CTRE:

10.73%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.97%

CTRE:

22.27%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

VPLS:

-1.81%

CTRE:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 5.92%.

VPLS

С начала года

1.67%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTRE

С начала года

5.92%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-5.77%

1 год

16.16%

3 года

24.03%

5 лет

14.24%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

CareTrust REIT, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CTRE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и CTRE

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CTRE в 4.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.59%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.25%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и CTRE

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и CTRE

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.56%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...