PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPLS и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
40.57%
VPLS
CTRE

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 39.96%.


VPLS

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.91%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CTRE

С начала года

39.96%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

21.94%

1 год

37.34%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

16.64%

Основные характеристики


VPLSCTRE
Дневная вол-ть5.12%19.27%
Макс. просадка-3.08%-67.43%
Текущая просадка-2.84%-7.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VPLS и CTRE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VPLS
CTRE

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и CTRE

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CTRE в 3.80%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.85%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
3.80%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и CTRE

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-7.65%
VPLS
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и CTRE

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.26%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
9.42%
VPLS
CTRE