PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSCTRE
Дох-ть с нач. г.3.50%41.67%
Дневная вол-ть5.20%19.40%
Макс. просадка-3.05%-67.43%
Текущая просадка-2.41%-6.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VPLS и CTRE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и CTRE

С начала года, VPLS показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 41.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
26.88%
VPLS
CTRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CTRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 17.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.83

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и CTRE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и CTRE

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CTRE в 3.75%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.83%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
3.75%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и CTRE

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-6.52%
VPLS
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и CTRE

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.46%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
9.18%
VPLS
CTRE