Сравнение VPLS с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.79%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. CTRE — Ранг доходности на риск
VPLS
CTRE
Сравнение VPLS c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.09 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.88 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 11.95 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.43 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и CTRE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и CTRE
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и CTRE
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -67.43% | +63.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -12.25% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -8.78% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -10.68% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.96% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и CTRE
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 10.22% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 17.32% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 22.52% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 24.14% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 35.23% | -30.56% |