PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с CTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past year, VPLS returned 5.91% vs 37.48% for CTRE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 6.30%.

VPLS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRE

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
6.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
37.48%
3 года*
30.22%
5 лет*
15.96%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и CTRE

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.64%7.86%2.72%2.82%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		6.30%39.35%26.31%0.44%

Correlation

The correlation between VPLS and CTRE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с BND
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с CUZCTRE с SHV

Доходность на риск

VPLS vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.59

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.16

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.07

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

11.61

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.43

+0.81

Просадки

Сравнение просадок VPLS и CTRE

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-67.43%

+63.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-12.25%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-10.39%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-10.58%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.24%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и CTRE

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.27%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

9.26%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

19.20%

-16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

23.63%

-19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

24.48%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

35.32%

-30.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и CTRE

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности CTRE в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.67%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPLS and CTRE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.26%) compared to VPLS (1.27%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs CTRE's -67.43%.

VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор