PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

VPLS и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и JCPB

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий VPLS и JCPB

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VPLS vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.85

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.56

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.55

+0.71

Корреляция

Корреляция между VPLS и JCPB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и JCPB

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и JCPB

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-16.67%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.75%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.33%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.92%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и JCPB

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.74% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.74%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.57%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.33%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

5.35%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.08%

-0.41%