PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с BAGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPLS и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
4.50%
VPLS
BAGSX

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 1.94%.


VPLS

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.91%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BAGSX

С начала года

1.94%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

-0.30%

10 лет (среднегодовая)

1.43%

Основные характеристики


VPLSBAGSX
Дневная вол-ть5.12%5.77%
Макс. просадка-3.08%-19.80%
Текущая просадка-2.84%-9.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и BAGSX

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.


BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
График комиссии BAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и BAGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VPLS
BAGSX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и BAGSX

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BAGSX в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.85%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
3.50%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%2.99%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и BAGSX

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-3.41%
VPLS
BAGSX

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и BAGSX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.26%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
1.53%
VPLS
BAGSX