PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с BAGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VPLSBAGSX
Дох-ть с нач. г.3.09%1.84%
Дневная вол-ть5.19%5.92%
Макс. просадка-3.05%-19.80%
Текущая просадка-2.79%-9.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VPLS и BAGSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и BAGSX

С начала года, VPLS показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 1.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
3.18%
VPLS
BAGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и BAGSX

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.


BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
График комиссии BAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPLS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
BAGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAGSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAGSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAGSX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAGSX, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.48

Сравнение коэффициента Шарпа VPLS и BAGSX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и BAGSX

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BAGSX в 3.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.85%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
3.51%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%2.99%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и BAGSX

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-3.51%
VPLS
BAGSX

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и BAGSX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.52%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.72%
VPLS
BAGSX