PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPLS с BAGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с BAGSX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPLS или BAGSX.

Корреляция

Корреляция между VPLS и BAGSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VPLS и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
6.43%
VPLS
BAGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPLS:

1.58

BAGSX:

1.25

Коэф-т Сортино

VPLS:

2.29

BAGSX:

1.86

Коэф-т Омега

VPLS:

1.28

BAGSX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VPLS:

1.88

BAGSX:

0.49

Коэф-т Мартина

VPLS:

4.69

BAGSX:

3.23

Индекс Язвы

VPLS:

1.67%

BAGSX:

2.06%

Дневная вол-ть

VPLS:

4.96%

BAGSX:

5.34%

Макс. просадка

VPLS:

-4.17%

BAGSX:

-19.80%

Текущая просадка

VPLS:

-0.74%

BAGSX:

-7.33%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 2.15%.

VPLS

С начала года

2.77%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

8.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAGSX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.35%

1 год

7.01%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPLS и BAGSX

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
График комиссии BAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAGSX: 0.55%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPLS: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPLS и BAGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг риск-скорректированной доходности VPLS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPLS c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VPLS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPLS: 1.58
BAGSX: 1.25
Коэффициент Сортино VPLS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPLS: 2.29
BAGSX: 1.86
Коэффициент Омега VPLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VPLS: 1.28
BAGSX: 1.22
Коэффициент Кальмара VPLS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPLS: 1.88
BAGSX: 1.40
Коэффициент Мартина VPLS, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPLS: 4.69
BAGSX: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.58
1.25
VPLS
BAGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и BAGSX

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BAGSX в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.51%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.38%3.63%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и BAGSX

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-1.63%
VPLS
BAGSX

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и BAGSX

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
2.06%
VPLS
BAGSX