Сравнение VPLS с BAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).
VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и BAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и BAGSX
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Доходность на риск
VPLS vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
VPLS
BAGSX
Сравнение VPLS c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.67 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.78 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и BAGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и BAGSX
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BAGSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и BAGSX
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -18.97% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.64% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.95% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.53% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.92% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и BAGSX
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.61% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.56% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.26% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.91% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.89% | -0.22% |