PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCPB и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
1.98%
JCPB
JMST

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPB показывает доходность 3.19%, а JMST немного ниже – 3.05%.


JCPB

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.77%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JMST

С начала года

3.05%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.98%

1 год

3.78%

5 лет (среднегодовая)

1.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JCPBJMST
Коэф-т Шарпа1.484.99
Коэф-т Сортино2.178.94
Коэф-т Омега1.262.24
Коэф-т Кальмара0.6822.56
Коэф-т Мартина5.2099.34
Индекс Язвы1.56%0.04%
Дневная вол-ть5.50%0.76%
Макс. просадка-16.67%-2.41%
Текущая просадка-4.39%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и JMST

JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JCPB и JMST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.484.99
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.178.94
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.262.24
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.6822.56
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2099.34
JCPB
JMST

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
4.99
JCPB
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и JMST

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности JMST в 3.35%


TTM202320222021202020192018
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и JMST

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
0
JCPB
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и JMST

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
0.29%
JCPB
JMST