PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JCPBJMST
Дох-ть с нач. г.3.52%2.75%
Дох-ть за 1 год9.68%3.84%
Дох-ть за 3 года-1.24%2.15%
Дох-ть за 5 лет1.17%1.79%
Коэф-т Шарпа1.755.07
Коэф-т Сортино2.619.01
Коэф-т Омега1.312.26
Коэф-т Кальмара0.7623.30
Коэф-т Мартина7.15101.22
Индекс Язвы1.41%0.04%
Дневная вол-ть5.76%0.77%
Макс. просадка-16.67%-2.41%
Текущая просадка-4.09%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JCPB и JMST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и JMST

С начала года, JCPB показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
1.74%
JCPB
JMST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и JMST

JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JCPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.15
JMST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 23.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0023.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 101.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00101.22

Сравнение коэффициента Шарпа JCPB и JMST

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
5.07
JCPB
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и JMST

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JMST в 3.36%


TTM202320222021202020192018
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.03%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.36%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и JMST

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.09%
-0.06%
JCPB
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и JMST

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
0.24%
JCPB
JMST