Сравнение JCPB с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JCPB и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JMST
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.
Доходность на риск
JCPB vs. JMST — Ранг доходности на риск
JCPB
JMST
Сравнение JCPB c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.76 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 5.09 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.13 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.44 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 23.53 | -17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.76 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 2.69 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.87 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JMST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JMST
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JMST в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JMST
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -2.41% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.53% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -1.15% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.07% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.13% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.13% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JMST
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.19% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.47% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.81% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 0.82% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 1.15% | +3.93% |