Сравнение VPLS с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
VPLS и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%.
VPLS
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и IUSB
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPLS vs. IUSB — Ранг доходности на риск
VPLS
IUSB
Сравнение VPLS c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.92 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.96 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.46 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и IUSB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и IUSB
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.77% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и IUSB
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -17.90% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.49% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.81% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.62% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и IUSB
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.62% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.41% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.13% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.77% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.03% | -0.36% |