Сравнение VPLS с IMTB
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. VPLS is actively managed, while IMTB is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.44% vs 5.66% for IMTB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.
VPLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPLS и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.74% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.14% | 8.88% | 1.94% | 2.69% |
Correlation
The correlation between VPLS and IMTB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between VPLS and IMTB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. IMTB — Ранг доходности на риск
VPLS
IMTB
Сравнение VPLS c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.99 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.13 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.36 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и IMTB
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -18.15% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.86% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.58% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -4.13% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и IMTB
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.26%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.46% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.02% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.05% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 6.28% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 5.18% | -0.57% |
Сравнение комиссий VPLS и IMTB
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и IMTB
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IMTB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VPLS and IMTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IMTB has higher volatility (1.46%) compared to VPLS (1.26%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs IMTB's -18.15%.
On 1-year performance, IMTB leads with 5.66% vs 5.44% for VPLS. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMTB has performed better with a 5.66% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.52% for IMTB.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.06% for IMTB.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор