Сравнение VPLS с GSG
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. VPLS is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, VPLS returned 4.92% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
VPLS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам VPLS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.68% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | 2.24% |
Correlation
The correlation between VPLS and GSG is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | -0.21 |
The correlation between VPLS and GSG shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. GSG — Ранг доходности на риск
VPLS
GSG
Сравнение VPLS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPLS | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.00 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.66 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPLS и GSG
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -89.62% | +85.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -18.81% | +16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -59.56% | +58.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -63.68% | +62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 5.63% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и GSG
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.02%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 7.17% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 21.54% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 23.48% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 22.80% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 22.00% | -17.43% |
Сравнение комиссий VPLS и GSG
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и GSG
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.78% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
VPLS and GSG have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to VPLS (1.02%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs 4.92% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VPLS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for GSG.
VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор