Сравнение VPLS с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
VPLS и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 3.17% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и EVTR
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
VPLS vs. EVTR — Ранг доходности на риск
VPLS
EVTR
Сравнение VPLS c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.77 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.07 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и EVTR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и EVTR
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности EVTR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и EVTR
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, примерно равная максимальной просадке EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -4.08% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.85% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.94% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.92% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.83% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и EVTR
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.66% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.42% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.90% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.30% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.30% | +0.37% |