Сравнение VPLS с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
VPLS и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.
VPLS
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и EUSB
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPLS vs. EUSB — Ранг доходности на риск
VPLS
EUSB
Сравнение VPLS c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.86 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.54 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.03 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и EUSB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и EUSB
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.77% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и EUSB
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -17.87% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.42% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.79% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -6.65% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.81% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и EUSB
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.50% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.36% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.07% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.75% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.46% | -0.79% |