Сравнение VPLS с EDV
VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. VPLS is actively managed, while EDV is passively managed. Over the past year, VPLS returned 5.74% vs 3.14% for EDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%.
VPLS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам VPLS и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.99% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 4.64% |
Correlation
The correlation between VPLS and EDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between VPLS and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPLS vs. EDV — Ранг доходности на риск
VPLS
EDV
Сравнение VPLS c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPLS | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.25 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.57 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPLS и EDV
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPLS | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -59.96% | +55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -12.54% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -54.22% | +53.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -23.48% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 5.57% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPLS | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 4.21% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 9.89% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 14.37% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 21.63% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 19.82% | -15.22% |
Сравнение комиссий VPLS и EDV
VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и EDV
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.74% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPLS and EDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to VPLS (1.28%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs EDV's -59.96%.
On 1-year performance, VPLS leads with 5.74% vs 3.14% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.74% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.74% for VPLS.
VPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EDV is Government Bonds. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.05% for EDV.
VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPLS и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор