Сравнение VPLS с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
VPLS и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VPLS и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPLS и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и BNDI
VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
VPLS vs. BNDI — Ранг доходности на риск
VPLS
BNDI
Сравнение VPLS c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPLS | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.78 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.74 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPLS | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.64 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VPLS и BNDI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и BNDI
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и BNDI
Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPLS | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -6.98% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.37% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.51% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.75% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.89% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и BNDI
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPLS | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.06% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.85% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.89% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.27% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.27% | -1.60% |