PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPLS с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, VPLS returned 5.44% vs 6.66% for BNDI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VPLS charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности VPLS и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

VPLS

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPLS и BNDI

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.74%7.86%2.72%2.82%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%2.12%

Correlation

The correlation between VPLS and BNDI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between VPLS and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPLS и BNDI

Секторы
VPLS
BNDI

Финансовые услуги

0.9%
11.8%

Технологии

0.1%
35.6%

Энергетика

0.0%
3.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

VPLS
0.9%
BNDI
11.8%

Технологии

VPLS
0.1%
BNDI
35.6%

Энергетика

VPLS
0.0%
BNDI
3.5%

Недвижимость

VPLS
0.0%
BNDI
1.9%

Сырьевые материалы

VPLS

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

VPLS

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

VPLS

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

VPLS

-

BNDI
4.9%

Здравоохранение

VPLS

-

BNDI
8.5%

Промышленность

VPLS

-

BNDI
8.3%

Коммунальные услуги

VPLS

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

VPLS vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.61

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.42

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.43

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

8.67

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.66

+0.59

Просадки

Сравнение просадок VPLS и BNDI

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-6.98%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.75%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.67%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-1.71%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.77%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и BNDI

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.26%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.08%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.17%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

6.19%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

6.19%

-1.58%

Сравнение комиссий VPLS и BNDI

VPLS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и BNDI

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VPLS and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to VPLS (1.26%). In terms of maximum drawdown, VPLS dropped -4.17% vs BNDI's -6.98%.

On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.44% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.76% for VPLS.

They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.20% for VPLS and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPLS и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор