PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с IJS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.28%/yr vs 10.04%/yr for IJS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности VPL и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 15.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции IJS немного отстают с 10.04%.

VPL

1 день
1.91%
1 месяц
-2.01%
С начала года
23.45%
6 месяцев
25.45%
1 год
44.55%
3 года*
20.45%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.28%

IJS

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		23.45%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.51%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between VPL and IJS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.66

The correlation between VPL and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и IJS

Секторы
VPL
IJS

Технологии

22.6%
11.3%

Промышленность

20.5%
11.6%

Финансовые услуги

19.3%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.9%

Сырьевые материалы

7.3%
7.1%

Здравоохранение

5.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.4%

Недвижимость

4.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Энергетика

1.6%
7.6%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Технологии

VPL
22.6%
IJS
11.3%

Промышленность

VPL
20.5%
IJS
11.6%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
IJS
19.8%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
IJS
15.9%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
IJS
7.1%

Здравоохранение

VPL
5.0%
IJS
7.6%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
IJS
4.4%

Недвижимость

VPL
4.3%
IJS
8.7%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
IJS
3.8%

Энергетика

VPL
1.6%
IJS
7.6%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
IJS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

VPL vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.00

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.85

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.94

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

12.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VPL и IJS

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-60.11%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.28%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-28.65%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-28.65%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-47.68%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.02%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.89%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.84%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и IJS

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

4.79%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

11.67%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

18.38%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

22.00%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

23.61%

-6.20%

Сравнение комиссий VPL и IJS

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и IJS

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IJS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.88%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and IJS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.33%) compared to IJS (4.79%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.28% vs 10.04% for IJS. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.28% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

VPL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.29% for IJS.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while IJS is Small Cap Value Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.25% for IJS.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор