Сравнение VPL с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VPL и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VEA.
Основные характеристики
VPL | VEA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.83% | 1.63% |
Дох-ть за 1 год | 10.80% | 9.37% |
Дох-ть за 3 года | -1.07% | 1.71% |
Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 6.02% |
Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 4.49% |
Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.64 |
Дневная вол-ть | 13.61% | 12.76% |
Макс. просадка | -55.49% | -60.70% |
Current Drawdown | -7.88% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между VPL и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VEA
С начала года, VPL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VEA
VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VEA
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VEA в 3.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.30% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VEA
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VEA
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.