Сравнение VPL с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VPL и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VEA.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VEA
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.85% против 5.23% соответственно.
VPL
2.79%
-4.66%
-1.86%
10.46%
3.85%
4.85%
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| VPL | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 12.84% |
| Макс. просадка | -55.49% | -60.70% |
| Текущая просадка | -8.16% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VEA
VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VPL и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VEA
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VEA
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VEA
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.