Сравнение VPL с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
VPL и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или IPAC.
Доходность
Сравнение доходности VPL и IPAC
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 4.85% против 5.24% соответственно.
VPL
2.79%
-4.66%
-1.86%
10.46%
3.85%
4.85%
IPAC
6.24%
-3.76%
0.77%
14.19%
4.29%
5.24%
Основные характеристики
| VPL | IPAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 4.50 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 15.07% |
| Макс. просадка | -55.49% | -30.99% |
| Текущая просадка | -8.16% | -7.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и IPAC
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VPL и IPAC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и IPAC
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IPAC в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.06% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и IPAC
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и IPAC
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 4.02% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.