Сравнение VPL с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
VPL и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или IPAC.
Основные характеристики
| VPL | IPAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.76% | 10.77% |
| Дох-ть за 1 год | 15.60% | 17.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.05% | 6.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 5.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 14.73% |
| Макс. просадка | -55.49% | -30.99% |
| Текущая просадка | -0.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPL и IPAC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и IPAC
С начала года, VPL показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и IPAC
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и IPAC
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IPAC в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.66% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 2.93% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и IPAC
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и IPAC
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.