PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPL с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с AAXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 9.82%/yr vs 8.88%/yr for AAXJ. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. VPL charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности VPL и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.88% соответственно.

VPL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
12.87%
С начала года
25.07%
1 год
40.27%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
Всё время*
6.66%

AAXJ

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
14.70%
С начала года
22.57%
1 год
37.44%
3 года*
20.91%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.88%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
$47.78M$62.34M$74.79M

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF
$42.68M$43.86M$57.96M

Сравнение доходности по годам VPL и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.07%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		22.57%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between VPL and AAXJ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.80

The correlation between VPL and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и AAXJ

Секторы
VPL
AAXJ

Технологии

31.6%
51.1%

Финансовые услуги

17.8%
16.1%

Промышленность

17.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.8%

Сырьевые материалы

6.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.9%

Здравоохранение

4.3%
2.6%

Недвижимость

3.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.5%

Энергетика

1.1%
2.1%

Технологии

VPL
31.6%
AAXJ
51.1%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
AAXJ
16.1%

Промышленность

VPL
17.4%
AAXJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

VPL
8.8%
AAXJ
7.8%

Сырьевые материалы

VPL
6.5%
AAXJ
2.9%

Коммуникационные услуги

VPL
4.4%
AAXJ
5.9%

Здравоохранение

VPL
4.3%
AAXJ
2.6%

Недвижимость

VPL
3.6%
AAXJ
1.3%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
AAXJ
1.9%

Коммунальные услуги

VPL
1.3%
AAXJ
1.5%

Энергетика

VPL
1.1%
AAXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEUVPL с VOO
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THDAAXJ с INDA

Доходность на риск

VPL vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPL c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.49

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.00

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.52

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

7.73

+1.36

VPL vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и AAXJ

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-49.37%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.94%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-19.74%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-37.74%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-44.52%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-8.44%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-13.96%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.86%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и AAXJ

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеют волатильность 8.80% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.75%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

23.06%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

25.29%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.95%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.70%

-2.95%

Сравнение комиссий VPL и AAXJ

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и AAXJ

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AAXJ в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.36%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.68%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and AAXJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (8.80%) compared to AAXJ (8.75%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.82% vs 8.88% for AAXJ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.82% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

VPL has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.36% for AAXJ.

VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.68% for AAXJ.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор