Сравнение VPL с AAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ).
VPL и AAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и AAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и AAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.96% соответственно.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и AAXJ
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.
Доходность на риск
VPL vs. AAXJ — Ранг доходности на риск
VPL
AAXJ
Сравнение VPL c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | AAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.22 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.48 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 9.35 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VPL и AAXJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и AAXJ
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AAXJ в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и AAXJ
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и AAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -49.37% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.66% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -41.04% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -44.52% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -9.76% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -14.14% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.62% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и AAXJ
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.10% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 15.06% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 20.72% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.42% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.00% | -2.89% |