Сравнение VPL с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VPL и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VEU.
Основные характеристики
| VPL | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 4.84% |
| Дох-ть за 1 год | 13.63% | 12.65% |
| Дох-ть за 3 года | 0.05% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 5.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.19% | 4.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 12.56% |
| Макс. просадка | -55.49% | -61.52% |
| Current Drawdown | -4.92% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между VPL и VEU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VEU
С начала года, VPL показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 5.19% против 4.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VEU
VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VEU
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VEU в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.19% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.35% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VEU
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VEU
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.