Сравнение VPL с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
VPL и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.32% соответственно.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EPP
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
VPL vs. EPP — Ранг доходности на риск
VPL
EPP
Сравнение VPL c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.36 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.89 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.86 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 8.35 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VPL и EPP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EPP
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности EPP в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EPP
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -66.01% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.34% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -26.31% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -39.30% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -6.54% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -10.68% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.97% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EPP
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 7.31% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 11.13% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 18.61% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.30% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 19.11% | -2.01% |