PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPL с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с EPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 9.59%/yr vs 7.11%/yr for EPP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VPL charges 0.08%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности VPL и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.11% соответственно.

VPL

1 день
-2.19%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
13.80%
С начала года
20.74%
1 год
39.48%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.59%

EPP

1 день
-0.78%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.67%
С начала года
10.68%
1 год
15.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		20.74%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.68%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between VPL and EPP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.84

The correlation between VPL and EPP shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPL и EPP

Секторы
VPL
EPP

Технологии

28.2%
1.0%

Промышленность

18.5%
8.5%

Финансовые услуги

17.8%
44.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.2%

Сырьевые материалы

7.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.6%

Здравоохранение

4.4%
3.3%

Недвижимость

3.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
3.5%

Энергетика

1.3%
2.7%

Технологии

VPL
28.2%
EPP
1.0%

Промышленность

VPL
18.5%
EPP
8.5%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
EPP
44.9%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.4%
EPP
6.2%

Сырьевые материалы

VPL
7.1%
EPP
17.0%

Коммуникационные услуги

VPL
4.9%
EPP
2.6%

Здравоохранение

VPL
4.4%
EPP
3.3%

Недвижимость

VPL
3.8%
EPP
7.4%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
EPP
2.9%

Коммунальные услуги

VPL
1.4%
EPP
3.5%

Энергетика

VPL
1.3%
EPP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с EWJ

Доходность на риск

VPL vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.00

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.47

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.72

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

4.79

+5.51

VPL vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и EPP

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-66.01%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.79%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-19.29%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-24.55%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.30%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-1.81%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-10.59%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.16%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и EPP

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

3.33%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

12.75%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

15.10%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.51%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.99%

-1.37%

Сравнение комиссий VPL и EPP

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и EPP

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности EPP в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.40%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.77%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and EPP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.75%) compared to EPP (3.33%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.59% vs 7.11% for EPP. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.59% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.77% for VPL.

VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.48% for EPP.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор