Сравнение EPP с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EPP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWJ.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWJ
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.53% соответственно.
EPP
9.60%
-2.32%
5.76%
18.94%
4.33%
4.06%
EWJ
6.61%
-3.21%
-1.21%
11.21%
4.44%
5.53%
Основные характеристики
| EPP | EWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 17.21% |
| Макс. просадка | -66.01% | -58.89% |
| Текущая просадка | -4.78% | -7.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWJ
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWJ
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности EWJ в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.56% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.04% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWJ
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWJ
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.