Сравнение EPP с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EPP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWJ.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWJ
Основные характеристики
EPP:
0.63
EWJ:
0.35
EPP:
1.01
EWJ:
0.63
EPP:
1.14
EWJ:
1.08
EPP:
0.65
EWJ:
0.51
EPP:
2.22
EWJ:
1.55
EPP:
5.61%
EWJ:
4.89%
EPP:
19.80%
EWJ:
21.47%
EPP:
-66.01%
EWJ:
-58.89%
EPP:
-5.72%
EWJ:
-1.53%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.64% соответственно.
EPP
3.58%
1.86%
-0.78%
12.67%
8.98%
3.39%
EWJ
5.47%
0.03%
6.89%
8.78%
8.73%
4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWJ
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и EWJ
EPP
EWJ
Сравнение EPP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWJ
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности EWJ в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.68% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.22% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWJ
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWJ
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.