PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPP с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPP с EWJ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EPP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWJ.

Корреляция

Корреляция между EPP и EWJ составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EPP и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EPP:

9.58%

EWJ:

5.99%

Макс. просадка

EPP:

-0.92%

EWJ:

-0.83%

Текущая просадка

EPP:

-0.28%

EWJ:

-0.58%

Доходность по периодам

EPP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPP и EWJ

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPP и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPP c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и EWJ

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности EWJ в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPP и EWJ

Максимальная просадка EPP за все время составила -0.92%, что больше максимальной просадки EWJ в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и EWJ

Загрузка...