Сравнение EPP с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EPP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWJ.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWJ
Основные характеристики
EPP:
0.38
EWJ:
0.50
EPP:
0.64
EWJ:
0.79
EPP:
1.08
EWJ:
1.10
EPP:
0.41
EWJ:
0.72
EPP:
1.71
EWJ:
2.10
EPP:
3.55%
EWJ:
4.23%
EPP:
15.83%
EWJ:
17.63%
EPP:
-66.01%
EWJ:
-58.89%
EPP:
-11.12%
EWJ:
-7.91%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.47% соответственно.
EPP
2.30%
-6.66%
0.99%
4.26%
2.35%
3.89%
EWJ
5.57%
-0.98%
0.83%
8.57%
3.86%
5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWJ
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWJ
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности EWJ в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 1.60% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.38% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWJ
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWJ
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 5.14% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.