Сравнение EPP с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EPP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWJ.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWJ
Основные характеристики
EPP:
0.93
EWJ:
0.27
EPP:
1.37
EWJ:
0.48
EPP:
1.17
EWJ:
1.06
EPP:
0.98
EWJ:
0.39
EPP:
3.66
EWJ:
1.02
EPP:
3.93%
EWJ:
4.71%
EPP:
15.42%
EWJ:
17.69%
EPP:
-66.01%
EWJ:
-58.89%
EPP:
-6.58%
EWJ:
-6.31%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.71% соответственно.
EPP
2.65%
3.17%
4.90%
14.02%
2.83%
4.29%
EWJ
0.34%
1.69%
-2.64%
3.31%
4.25%
5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWJ
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и EWJ
EPP
EWJ
Сравнение EPP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWJ
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности EWJ в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.71% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.34% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWJ
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWJ
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 5.12% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.