Сравнение VPL с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
VPL и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 9.42% против -1.75% соответственно.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EIDO
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Доходность на риск
VPL vs. EIDO — Ранг доходности на риск
VPL
EIDO
Сравнение VPL c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.03 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.20 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.02 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 0.05 | +12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.03 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.00 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VPL и EIDO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EIDO
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EIDO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EIDO
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -63.21% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -21.33% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -38.14% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -59.41% | +25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -42.40% | +34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -24.39% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 6.88% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EIDO
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.15% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 16.53% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 23.84% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.54% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 24.65% | -7.54% |