PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPL с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с AIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index while AIA tracks the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 9.82%/yr vs 13.43%/yr for AIA. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VPL charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности VPL и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 25.07%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 39.99%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 9.82% против 13.43% соответственно.

VPL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
12.87%
С начала года
25.07%
1 год
40.27%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
Всё время*
6.66%

AIA

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
27.75%
С начала года
39.99%
1 год
66.70%
3 года*
34.25%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.43%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIA

iShares Asia 50 ETF
$80.57M$61.03M$75.79M

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF
$42.68M$43.86M$57.96M

Сравнение доходности по годам VPL и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.07%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
AIA
iShares Asia 50 ETF		39.99%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between VPL and AIA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.77

The correlation between VPL and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и AIA

Секторы
VPL
AIA

Технологии

31.6%
57.5%

Финансовые услуги

17.8%
20.6%

Промышленность

17.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.5%

Сырьевые материалы

6.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.2%

Здравоохранение

4.3%
0.9%

Недвижимость

3.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.1%
0.6%

Технологии

VPL
31.6%
AIA
57.5%

Финансовые услуги

VPL
17.8%
AIA
20.6%

Промышленность

VPL
17.4%
AIA
2.0%

Потребительский циклический сектор

VPL
8.8%
AIA
9.5%

Сырьевые материалы

VPL
6.5%
AIA
0.5%

Коммуникационные услуги

VPL
4.4%
AIA
7.2%

Здравоохранение

VPL
4.3%
AIA
0.9%

Недвижимость

VPL
3.6%
AIA
0.5%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.2%
AIA

-

Коммунальные услуги

VPL
1.3%
AIA

-

Энергетика

VPL
1.1%
AIA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с IOOAIA с IEMGAIA с VWOAIA с GMFAIA с EPP

Доходность на риск

VPL vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VPL c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.12

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.60

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.98

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

12.33

-3.24

VPL vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и AIA

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-60.89%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-16.83%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-21.64%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-45.96%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-54.64%

+20.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-9.44%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-16.60%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.43%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и AIA

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 8.80%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

10.61%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

28.29%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

31.68%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

26.72%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

24.19%

-6.44%

Сравнение комиссий VPL и AIA

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и AIA

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AIA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.57%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.68%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and AIA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (10.61%) compared to VPL (8.80%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 13.43% vs 9.82% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.43% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

VPL has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.57% for AIA.

VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор